- ISIN
- US23320G3157
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 29 февр. 2012 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFTIX
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции DFTIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,065.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) показал доход в 1.28% с начала года и 5.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFTIX составила 1.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 1.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFTIX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 0.89% | -1.57% | 0.72% | 0.23% | 0.20% | 1.28% | ||||||
| 2025 | 0.40% | 0.68% | -1.19% | -0.28% | 0.32% | 0.61% | 0.05% | 0.61% | 1.23% | 0.64% | 0.33% | 0.25% | 3.70% |
| 2024 | -0.30% | 0.05% | -0.22% | -0.71% | -0.32% | 1.07% | 0.81% | 0.88% | 0.56% | -0.97% | 0.88% | -0.60% | 1.12% |
| 2023 | 1.75% | -1.89% | 1.90% | -0.58% | -0.85% | 0.64% | 0.14% | -0.46% | -1.50% | -0.35% | 3.90% | 1.64% | 4.29% |
| 2022 | -1.72% | -0.30% | -1.72% | -1.30% | 1.33% | -0.28% | 1.53% | -1.68% | -2.29% | -0.17% | 2.73% | 0.24% | -3.69% |
| 2021 | 0.12% | -0.84% | 0.15% | 0.29% | -0.09% | 0.01% | 0.40% | -0.08% | -0.38% | -0.19% | 0.20% | -0.08% | -0.50% |
Метрики бенчмарка
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio has an annualized alpha of 1.62%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (8.17%) than losses (7.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.62%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 8.17%
- Участие в снижении
- 7.14%
Комиссия
Комиссия DFTIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFTIX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.41 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.93 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 13.52 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.24 | $0.22 | $0.18 | $0.15 | $0.14 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.13 | $0.14 | $0.15 |
Дивидендный доход | 2.78% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.24 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.22 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 8.02%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -8.02%март 2020 г. | 10d | 2mo 1d | 2mo 11dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -7.18%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 1y 9mo | 3y 5moфевр. 2021 г. - июль 2024 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.69%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 14d | 11mo 19dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.56%дек. 2016 г. | 3mo 8d | 6mo 3d | 9mo 11dавг. 2016 г. - июнь 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.08%апр. 2025 г. | 1mo 11d | 4mo 15d | 5mo 26dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| DFTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -56.78% | +48.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -9.10% | +7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.08% | -18.90% | +15.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | -25.43% | +18.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.02% | -33.92% | +25.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.74% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -10.72% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.97% | -1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFTIX
Добавьте DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFTIX