DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX)
Информация о фонде
| ISIN | US23320G3157 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 29 февр. 2012 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DFTIX составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DFTIX с FMB, DFTIX с VNQI
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio показал доход в -0.47% с начала года и 2.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio составила 1.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.47% | 11.05% |
| 1 месяц | 0.59% | 4.86% |
| 6 месяцев | 2.66% | 17.50% |
| 1 год | 2.84% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.01% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.48% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.30% | 0.05% | -0.22% | -0.71% | -0.47% | ||||||||
| 2023 | 1.75% | -1.89% | 1.90% | -0.58% | -0.86% | 0.64% | 0.14% | -0.46% | -1.50% | -0.35% | 3.90% | 1.64% | 4.28% |
| 2022 | -1.72% | -0.30% | -1.72% | -1.30% | 1.33% | -0.28% | 1.53% | -1.68% | -2.29% | -0.17% | 2.73% | 0.24% | -3.69% |
| 2021 | 0.11% | -0.84% | 0.15% | 0.29% | -0.09% | 0.01% | 0.40% | -0.08% | -0.38% | -0.19% | 0.20% | -0.08% | -0.50% |
| 2020 | 1.12% | 0.39% | -1.36% | 0.12% | 2.63% | -0.14% | 0.70% | -0.17% | 0.12% | -0.25% | 0.48% | 0.03% | 3.66% |
| 2019 | 0.77% | 0.41% | 0.71% | 0.07% | 0.92% | 0.41% | 0.72% | 0.60% | -0.66% | 0.25% | 0.11% | 0.21% | 4.59% |
| 2018 | -0.44% | -0.21% | 0.06% | -0.38% | 0.74% | 0.22% | 0.24% | 0.03% | -0.49% | -0.25% | 0.90% | 0.94% | 1.34% |
| 2017 | 0.72% | 0.59% | 0.05% | 0.59% | 0.90% | -0.47% | 0.60% | 0.42% | -0.60% | -0.07% | -0.99% | 0.40% | 2.14% |
| 2016 | 1.27% | 0.27% | -0.35% | 0.59% | -0.28% | 0.98% | 0.21% | -0.09% | -0.40% | -0.37% | -2.43% | 0.50% | -0.15% |
| 2015 | 1.99% | -1.23% | 0.13% | -0.28% | -0.38% | 0.01% | 0.61% | 0.22% | 0.71% | 0.42% | -0.01% | 0.41% | 2.60% |
| 2014 | 1.65% | 1.07% | -0.75% | 1.26% | 0.95% | -0.25% | 0.23% | 1.03% | -0.37% | 0.63% | 0.02% | -0.08% | 5.49% |
| 2013 | 0.10% | 0.35% | -0.31% | 0.97% | -1.69% | -2.24% | -0.00% | -1.26% | 2.31% | 0.94% | -0.68% | -0.47% | -2.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFTIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DFTIX (DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.18 | $0.15 | $0.14 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.13 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.11 |
Дивидендный доход | 1.88% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% | 1.58% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.06 | |||||||
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2020 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2019 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2018 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2016 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.15 |
| 2014 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 8.02%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.02% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 42 | 20 мая 2020 г. | 51 |
| -7.18% | 16 февр. 2021 г. | 428 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -5.69% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 155 | 17 апр. 2014 г. | 242 |
| -3.56% | 25 авг. 2016 г. | 69 | 1 дек. 2016 г. | 125 | 2 июн. 2017 г. | 194 |
| -2.43% | 12 сент. 2017 г. | 156 | 25 апр. 2018 г. | 173 | 2 янв. 2019 г. | 329 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio составляет 0.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.