PortfoliosLab logo
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US23320G3157

Дата выпуска

29 февр. 2012 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DFTIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DFTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFTIX: 0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DFTIX с FMB DFTIX с VNQI
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.10%
302.10%
DFTIX (DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio показал доход в -0.37% с начала года и 1.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


DFTIX

С начала года

-0.37%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-0.19%

1 год

1.93%

5 лет

0.81%

10 лет

1.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.52%0.68%-0.96%-0.60%-0.37%
2024-0.30%0.05%-0.22%-0.71%-0.31%1.07%0.81%0.89%0.56%-0.97%0.88%-0.60%1.13%
20231.75%-1.89%1.91%-0.58%-0.85%0.64%0.14%-0.45%-1.49%-0.35%3.91%1.64%4.30%
2022-1.72%-0.30%-1.72%-1.30%1.34%-0.28%1.53%-1.68%-2.28%-0.17%2.73%0.24%-3.67%
20210.11%-0.84%0.15%0.29%-0.09%0.02%0.40%-0.09%-0.38%-0.18%0.20%-0.08%-0.47%
20201.12%0.39%-1.36%0.12%2.63%-0.14%0.70%-0.17%0.12%-0.25%0.48%0.04%3.68%
20190.76%0.41%0.71%0.07%0.92%0.41%0.72%0.60%-0.66%0.25%0.12%0.21%4.59%
2018-0.44%-0.22%0.06%-0.38%0.74%0.22%0.24%0.03%-0.49%-0.25%0.90%0.94%1.34%
20170.72%0.59%0.05%0.59%0.90%-0.47%0.61%0.42%-0.60%-0.07%-0.99%0.41%2.16%
20161.27%0.27%-0.35%0.59%-0.28%0.98%0.21%-0.09%-0.41%-0.37%-2.43%0.50%-0.15%
20151.99%-1.24%0.13%-0.29%-0.38%0.01%0.61%0.22%0.71%0.42%-0.01%0.41%2.59%
20141.65%1.07%-0.74%1.26%0.95%-0.25%0.23%1.03%-0.37%0.63%0.02%-0.08%5.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFTIX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DFTIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFTIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DFTIX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFTIX: 0.58
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DFTIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFTIX: 0.78
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DFTIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFTIX: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DFTIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFTIX: 0.60
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DFTIX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DFTIX: 2.36
^GSPC: 1.94

DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.46
DFTIX (DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.23$0.22$0.18$0.15$0.14$0.16$0.16$0.15$0.14$0.14$0.15$0.16

Дивидендный доход

2.35%2.23%1.77%1.49%1.34%1.51%1.55%1.52%1.36%1.37%1.46%1.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.02$0.02$0.00$0.05
2024$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.22
2023$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.18
2022$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2021$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2020$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2019$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.16
2018$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.15
2017$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2016$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2015$0.00$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.15
2014$0.03$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.57%
-10.07%
DFTIX (DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 8.02%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio составляет 1.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.02%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.4220 мая 2020 г.51
-7.13%16 февр. 2021 г.42825 окт. 2022 г.43217 июл. 2024 г.860
-5.69%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15517 апр. 2014 г.242
-3.56%25 авг. 2016 г.691 дек. 2016 г.1252 июн. 2017 г.194
-2.86%27 февр. 2025 г.309 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33%
14.23%
DFTIX (DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio)
Benchmark (^GSPC)