График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) показал доход в -0.08% с начала года и 3.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFTIX составила 1.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 1.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFTIX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 0.89% | -1.77% | -0.08% | |||||||||
| 2025 | 0.40% | 0.68% | -1.19% | -0.28% | 0.32% | 0.61% | 0.05% | 0.61% | 1.23% | 0.64% | 0.33% | 0.25% | 3.70% |
| 2024 | -0.30% | 0.05% | -0.22% | -0.71% | -0.32% | 1.07% | 0.81% | 0.88% | 0.56% | -0.97% | 0.88% | -0.60% | 1.12% |
| 2023 | 1.75% | -1.89% | 1.90% | -0.58% | -0.85% | 0.64% | 0.14% | -0.46% | -1.50% | -0.35% | 3.90% | 1.64% | 4.29% |
| 2022 | -1.72% | -0.30% | -1.72% | -1.30% | 1.33% | -0.28% | 1.53% | -1.68% | -2.29% | -0.17% | 2.73% | 0.24% | -3.69% |
| 2021 | 0.12% | -0.84% | 0.15% | 0.29% | -0.09% | 0.01% | 0.40% | -0.08% | -0.38% | -0.19% | 0.20% | -0.08% | -0.50% |
Метрики бенчмарка
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio: годовая альфа составляет 1.56%, бета — 0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 06.08.2012.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (8.28%) было выше, чем в снижении (7.17%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.56%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 8.28%
- Участие в снижении
- 7.17%
Комиссия
Комиссия DFTIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFTIX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.90 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.39 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 6.61 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFTIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.24 | $0.22 | $0.18 | $0.15 | $0.14 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.13 | $0.14 | $0.15 |
Дивидендный доход | 2.78% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.24 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.22 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 8.02%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio составляет 1.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.02% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 42 | 20 мая 2020 г. | 51 |
| -7.18% | 16 февр. 2021 г. | 428 | 25 окт. 2022 г. | 441 | 30 июл. 2024 г. | 869 |
| -5.69% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 155 | 17 апр. 2014 г. | 242 |
| -3.56% | 25 авг. 2016 г. | 69 | 1 дек. 2016 г. | 125 | 2 июн. 2017 г. | 194 |
| -3.08% | 27 февр. 2025 г. | 30 | 9 апр. 2025 г. | 93 | 22 авг. 2025 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...