Сравнение DFTIX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFTIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTIX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTIX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | -0.08% | 3.70% | 1.12% | 4.29% | -3.69% | -0.50% | 3.66% | 4.59% | 1.34% | 2.14% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DFTIX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 1.48% против 12.94% соответственно.
DFTIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 1.48%
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTIX и DFEOX
DFTIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFTIX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFTIX
DFEOX
Сравнение DFTIX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTIX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.93 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.43 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 4.74 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.93 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.51 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DFTIX и DFEOX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTIX и DFEOX
Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DFEOX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.78% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFTIX и DFEOX
Максимальная просадка DFTIX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTIX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -56.77% | +48.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -12.58% | +9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | -22.86% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.02% | -36.55% | +28.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -8.28% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -7.25% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.69% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTIX и DFEOX
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) составляет 0.75%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 4.20% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 8.49% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 17.87% | -15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 16.88% | -14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 17.98% | -15.55% |