Сравнение DFTIX с BATVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX).
DFTIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. BATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTIX и BATVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTIX и BATVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.12% | 3.70% | 1.12% | 4.29% | -3.69% | -0.12% |
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 0.33% | 2.80% | 2.48% | 1.41% | -0.10% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTIX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у BATVX с доходностью 0.33%.
DFTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 1.50%
BATVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTIX и BATVX
DFTIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFTIX vs. BATVX — Ранг доходности на риск
DFTIX
BATVX
Сравнение DFTIX c BATVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTIX | BATVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 3.40 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTIX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 3.40 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 2.29 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между DFTIX и BATVX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTIX и BATVX
Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности BATVX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.77% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 2.42% | 2.76% | 2.44% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFTIX и BATVX
Максимальная просадка DFTIX за все время составила -8.02%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTIX и BATVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTIX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -0.20% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | 0.00% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | 0.00% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.03% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.00% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTIX и BATVX
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTIX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.00% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 0.51% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 0.76% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 0.62% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.44% | 0.62% | +1.82% |