Сравнение DFTIX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFTIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTIX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTIX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | -0.08% | 3.70% | 1.12% | 4.29% | -3.69% | -0.50% | 3.66% | 4.59% | 1.34% | 2.14% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 3.27% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции DFTIX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 1.48% против 10.23% соответственно.
DFTIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 1.48%
DFFVX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTIX и DFFVX
DFTIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFTIX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFTIX
DFFVX
Сравнение DFTIX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTIX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.97 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.49 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 4.88 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.97 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.45 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DFTIX и DFFVX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTIX и DFFVX
Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DFFVX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.78% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.66% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFTIX и DFFVX
Максимальная просадка DFTIX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTIX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -64.21% | +56.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -14.71% | +12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | -26.09% | +19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.02% | -50.75% | +42.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -8.07% | +6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -9.76% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 3.96% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTIX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) составляет 0.75%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что DFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTIX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 4.90% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 12.20% | -11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 22.60% | -19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 21.69% | -19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 23.67% | -21.24% |