Сравнение DFTEX с VICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX).
DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и VICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTEX и VICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | -0.88% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.94% | 9.36% | 3.66% | 8.88% | -14.09% | -1.56% | 9.52% | 13.99% | -1.73% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у VICSX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям VICSX по среднегодовой доходности: 2.40% против 3.05% соответственно.
DFTEX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.40%
VICSX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и VICSX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VICSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFTEX vs. VICSX — Ранг доходности на риск
DFTEX
VICSX
Сравнение DFTEX c VICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTEX | VICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.86 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.04 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 7.46 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTEX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.25 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и VICSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и VICSX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VICSX в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.76% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.32% | 4.59% | 4.77% | 3.70% | 3.00% | 2.76% | 2.77% | 3.35% | 3.62% | 3.22% | 3.03% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и VICSX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки VICSX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и VICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTEX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -20.53% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -3.07% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -20.53% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -20.53% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.45% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -3.18% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.84% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и VICSX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеют волатильность 1.87% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTEX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.81% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.65% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 4.38% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 6.14% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 5.33% | +0.55% |