PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTEX с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTEX с TLT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFTEX (DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both funds - DFTEX is a Corporate Bonds fund managed by Dimensional, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, DFTEX returned 2.35%/yr vs -1.75%/yr for TLT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFTEX charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности DFTEX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTEX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции DFTEX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.35% против -1.75% соответственно.

DFTEX

1 день
0.62%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.11%
3 года*
6.02%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.35%

TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
2.93%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTEX и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		1.08%7.70%2.89%9.61%-16.28%-2.05%10.26%13.38%-2.10%5.20%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between DFTEX and TLT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.88

The correlation between DFTEX and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с DFTEX:
DFTEX с DGCFXDFTEX с VGCAXDFTEX с BIVDFTEX с BNDDFTEX с BNDXDFTEX с VITAXDFTEX с SPIB
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

DFTEX vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTEX
Ранг доходности на риск DFTEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTEX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFTEXTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.30

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.50

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

0.38

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

0.92

+5.43

DFTEX vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFTEX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTEX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFTEX и TLT

Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTEXTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.83%

-48.35%

+25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-7.58%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.38%

-19.18%

+13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-43.70%

+20.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.83%

-48.35%

+25.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-40.12%

+39.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-13.84%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.14%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFTEX и TLT

Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.45%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTEXTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.83%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

6.64%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

9.68%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

15.85%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

14.91%

-9.02%

Сравнение комиссий DFTEX и TLT

DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTEX и TLT

Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности TLT в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		4.92%4.30%4.27%3.79%3.25%4.12%3.31%3.06%3.24%2.91%2.88%3.90%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

DFTEX and TLT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.83%) compared to DFTEX (1.45%). In terms of maximum drawdown, DFTEX dropped -22.83% vs TLT's -48.35%.

DFTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTEX и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор