Сравнение DFTEX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTEX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | -0.88% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -4.02% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 2.40% против 12.61% соответственно.
DFTEX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.40%
DFQTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и DFQTX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFTEX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFTEX
DFQTX
Сравнение DFTEX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTEX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.45 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.00 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 4.74 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTEX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.61 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и DFQTX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и DFQTX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности DFQTX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.76% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и DFQTX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTEX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -59.35% | +36.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -12.73% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -22.64% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -37.21% | +14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -8.47% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -7.84% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.79% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и DFQTX
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.87%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTEX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 4.27% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 8.67% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 18.07% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 17.00% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 18.25% | -12.37% |