Сравнение DFTEX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTEX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | -0.88% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 2.40% против 11.29% соответственно.
DFTEX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.40%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и DFIVX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFTEX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFTEX
DFIVX
Сравнение DFTEX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTEX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.03 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.59 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.56 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 11.62 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTEX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.03 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.87 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и DFIVX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и DFIVX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.76% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и DFIVX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTEX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -66.61% | +43.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -11.99% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -25.29% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -48.11% | +25.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -8.44% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -12.30% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.75% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.87%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTEX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 6.28% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 10.36% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 16.49% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 16.24% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 18.06% | -12.18% |