PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFTEX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFTEX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFTEX и DFIVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
-0.88%7.70%2.89%9.61%-16.28%-2.05%10.26%13.38%-2.10%5.20%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFTEX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 2.40% против 11.29% соответственно.


DFTEX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.04%
1 год
4.71%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.81%
10 лет*
2.40%

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

DFA International Value Portfolio

Сравнение комиссий DFTEX и DFIVX

DFTEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.


Доходность на риск

DFTEX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFTEX
Ранг доходности на риск DFTEX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина

DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTEX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFTEXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.03

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.59

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.56

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

11.62

-6.70

DFTEX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFTEX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTEX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFTEXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.03

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.87

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между DFTEX и DFIVX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTEX и DFIVX

Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности DFIVX в 4.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
4.76%4.30%4.27%3.79%3.25%4.12%3.31%3.06%3.24%2.91%2.88%3.90%
DFIVX
DFA International Value Portfolio
4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DFTEX и DFIVX

Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и DFIVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFTEXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.83%

-66.61%

+43.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-11.99%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-25.29%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.83%

-48.11%

+25.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-8.44%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-12.30%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.75%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DFTEX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) составляет 1.87%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFTEXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

6.28%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

10.36%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

16.49%

-11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

16.24%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

18.06%

-12.18%