Сравнение DFSVX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSVX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 10.84% против 10.08% соответственно.
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и VSIAX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
DFSVX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
DFSVX
VSIAX
Сравнение DFSVX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.92 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.41 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.37 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 5.62 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.92 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и VSIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и VSIAX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и VSIAX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSVX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -45.39% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -14.16% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -24.09% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -45.39% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -6.15% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -5.54% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.44% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и VSIAX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 5.46% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSVX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.52% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 11.25% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 20.69% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 19.86% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 22.45% | +1.47% |