Сравнение DFSVX с QSMLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX).
DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. QSMLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и QSMLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSVX и QSMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 2.92% | 17.41% | 11.02% | 24.01% | -18.31% | 26.54% | 17.99% | 20.42% | -14.26% | 9.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у QSMLX с доходностью 2.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSVX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции QSMLX немного отстают с 10.78%.
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
QSMLX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и QSMLX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QSMLX в 0.72%.
Доходность на риск
DFSVX vs. QSMLX — Ранг доходности на риск
DFSVX
QSMLX
Сравнение DFSVX c QSMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSVX | QSMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.88 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.46 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 9.11 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSVX | QSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.40 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и QSMLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и QSMLX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности QSMLX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 10.02% | 10.31% | 13.88% | 6.74% | 0.87% | 6.13% | 1.77% | 0.97% | 13.57% | 10.71% | 2.53% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и QSMLX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки QSMLX в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и QSMLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSVX | QSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -44.38% | -22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -12.18% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -30.21% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -44.38% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -6.27% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -8.28% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.29% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и QSMLX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 5.46%, в то время как у AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSVX | QSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 7.62% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 14.88% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 22.82% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 22.55% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 23.16% | +0.76% |