PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSVX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSVX и JMCRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%
JMCRX
James Micro Cap Fund
6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 10.84% против 8.38% соответственно.


DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

James Micro Cap Fund

Сравнение комиссий DFSVX и JMCRX

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.


Доходность на риск

DFSVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSVXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.61

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.88

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

5.55

+0.20

DFSVX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSVXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFSVX и JMCRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и JMCRX

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности JMCRX в 0.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
JMCRX
James Micro Cap Fund
0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и JMCRX

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и JMCRX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSVXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-46.65%

-20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-12.23%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-26.90%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-46.65%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-4.38%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-7.49%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.13%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и JMCRX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 5.46%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSVXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.22%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

13.16%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

22.35%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

20.90%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

21.60%

+2.32%