PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSVX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSVX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSVX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSVX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции HRTVX немного впереди с 11.03%.

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий DFSVX и HRTVX

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRTVX
Heartland Value Fund
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Доходность на риск

DFSVX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSVX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.55

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.21

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.37

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

9.02

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSVX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRTVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.55

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между DFSVX и HRTVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и HRTVX

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и HRTVX

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSVXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-61.68%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-13.48%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-23.17%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-46.31%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-5.91%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-9.07%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.54%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и HRTVX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 5.46%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSVXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.14%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

12.63%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

20.61%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

19.53%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

21.02%

+2.90%