PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с VIOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DFSV is actively managed, while VIOV is passively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 16.87%/yr vs 14.29%/yr for VIOV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSV показывает доходность 15.01%, а VIOV немного выше – 15.28%.

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIOV

1 день
-1.28%
1 месяц
2.26%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.76%
1 год
37.06%
3 года*
14.29%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSV и VIOV

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%19.26%0.60%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		15.28%6.63%7.44%15.36%-7.00%

Correlation

The correlation between DFSV and VIOV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.97

The correlation between DFSV and VIOV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSV и VIOV

Секторы
DFSV
VIOV

Финансовые услуги

27.5%
19.8%

Промышленность

15.1%
12.7%

Энергетика

13.6%
9.1%

Потребительский циклический сектор

13.5%
15.4%

Технологии

8.1%
10.6%

Здравоохранение

6.9%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.8%

Сырьевые материалы

5.4%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.4%

Недвижимость

0.9%
8.8%

Коммунальные услуги

0.6%
1.9%

Финансовые услуги

DFSV
27.5%
VIOV
19.8%

Промышленность

DFSV
15.1%
VIOV
12.7%

Энергетика

DFSV
13.6%
VIOV
9.1%

Потребительский циклический сектор

DFSV
13.5%
VIOV
15.4%

Технологии

DFSV
8.1%
VIOV
10.6%

Здравоохранение

DFSV
6.9%
VIOV
7.5%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.8%
VIOV
3.8%

Сырьевые материалы

DFSV
5.4%
VIOV
6.3%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.6%
VIOV
3.4%

Недвижимость

DFSV
0.9%
VIOV
8.8%

Коммунальные услуги

DFSV
0.6%
VIOV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Доходность на риск

DFSV vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVVIOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.03

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.92

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.99

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

13.00

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.03

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Просадки

Сравнение просадок DFSV и VIOV

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и VIOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-47.36%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.33%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-28.44%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.28%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-7.38%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.86%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и VIOV

Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.54%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

11.57%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

18.41%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

21.95%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

23.89%

-1.65%

Сравнение комиссий DFSV и VIOV

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и VIOV

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VIOV в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.59%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFSV and VIOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOV has higher volatility (4.54%) compared to DFSV (3.95%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs VIOV's -47.36%.

On 3-year performance, DFSV leads with 16.87% vs 14.29% for VIOV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSV has performed better with a 16.87% return vs 14.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

VIOV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.42% for DFSV.

They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.10% for VIOV.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и VIOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор