PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DFSV is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 18.04%/yr vs 17.22%/yr for VBR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 12.51%.

DFSV

1 день
1.06%
1 месяц
1.11%
С начала года
16.23%
6 месяцев
16.16%
1 год
36.37%
3 года*
18.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSV и VBR

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		16.23%8.59%7.13%19.26%0.60%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-3.93%

Correlation

The correlation between DFSV and VBR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.97

The correlation between DFSV and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSV и VBR

Секторы
DFSV
VBR

Финансовые услуги

27.5%
17.6%

Промышленность

15.1%
18.1%

Энергетика

13.6%
5.2%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.4%

Технологии

8.1%
10.6%

Здравоохранение

6.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.0%

Сырьевые материалы

5.4%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

0.9%
10.1%

Коммунальные услуги

0.6%
4.8%

Финансовые услуги

DFSV
27.5%
VBR
17.6%

Промышленность

DFSV
15.1%
VBR
18.1%

Энергетика

DFSV
13.6%
VBR
5.2%

Потребительский циклический сектор

DFSV
13.5%
VBR
12.4%

Технологии

DFSV
8.1%
VBR
10.6%

Здравоохранение

DFSV
6.9%
VBR
7.9%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.8%
VBR
4.0%

Сырьевые материалы

DFSV
5.4%
VBR
6.3%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.6%
VBR
2.5%

Недвижимость

DFSV
0.9%
VBR
10.1%

Коммунальные услуги

DFSV
0.6%
VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

DFSV vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.82

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.66

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.11

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

10.96

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.82

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DFSV и VBR

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-61.98%

+33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.85%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-24.19%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-8.27%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.50%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и VBR

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 3.89% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.89%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

10.47%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

15.14%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

19.77%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

21.73%

+0.51%

Сравнение комиссий DFSV и VBR

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и VBR

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.41%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFSV and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBR has higher volatility (3.89%) compared to DFSV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs VBR's -61.98%.

On 3-year performance, DFSV leads with 18.04% vs 17.22% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSV has performed better with a 18.04% return vs 17.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.41% for DFSV.

They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.05% for VBR.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор