Сравнение DFSV с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DFSV и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSV и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSV и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.59%.
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSV и VBR
DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
DFSV vs. VBR — Ранг доходности на риск
DFSV
VBR
Сравнение DFSV c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSV | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.43 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.37 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 5.62 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFSV и VBR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и VBR
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и VBR
Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -61.98% | +33.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -14.18% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.75% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -8.32% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.46% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и VBR
Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.24% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSV | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.40% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 11.29% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 20.64% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 19.85% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 21.73% | +0.82% |