PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSV с VBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSV и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSV и VBR


2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
7.11%8.59%7.13%19.26%0.60%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
3.59%9.09%12.40%16.00%-3.93%

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.59%.


DFSV

1 день
0.20%
1 месяц
-3.27%
С начала года
7.11%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.65%
3 года*
13.78%
5 лет*
10 лет*

VBR

1 день
0.41%
1 месяц
-4.79%
С начала года
3.59%
6 месяцев
5.25%
1 год
19.13%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Small Cap Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Сравнение комиссий DFSV и VBR

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


Доходность на риск

DFSV vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSVVBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.93

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.43

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.37

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

5.62

+0.89

DFSV vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSVVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.93

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между DFSV и VBR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и VBR

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VBR в 1.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.90%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и VBR

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и VBR.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSVVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-61.98%

+33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-14.18%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-5.75%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-8.32%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.46%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и VBR

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.24% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSVVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.40%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

11.29%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

20.64%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

19.85%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

21.73%

+0.82%