Сравнение DFSV с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
DFSV и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSV и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSV и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 2.50%.
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSV и VB
DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
DFSV vs. VB — Ранг доходности на риск
DFSV
VB
Сравнение DFSV c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSV | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.43 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.43 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 6.12 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSV | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFSV и VB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и VB
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и VB
Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSV | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -59.56% | +31.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -14.29% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.55% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -8.49% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.34% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и VB
Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSV | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.72% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 12.62% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 21.87% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 20.77% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 21.40% | +1.15% |