Сравнение DFSV с MYLD

С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у MYLD с доходностью 5.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии MYLD в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYLD равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и MYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFSV и MYLD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности MYLD в 2.27%

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, примерно равная максимальной просадке MYLD в -28.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и MYLD.

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.