PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с ECML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSV с ECML

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML).

DFSV и ECML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSV и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSV и ECML

2026 (YTD)202520242023
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		6.90%8.59%7.13%21.87%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		8.76%6.82%2.37%24.36%

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 8.76%.

DFSV

1 день
1.98%
1 месяц
-3.01%
С начала года
6.90%
6 месяцев
10.89%
1 год
26.57%
3 года*
13.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

ECML

1 день
1.57%
1 месяц
-1.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
10.66%
1 год
20.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с AVDVDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с SLYVECML с XSVMECML с OMFS

Сравнение комиссий DFSV и ECML

DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

DFSV vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVECMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.62

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.61

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

6.01

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECML равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVECMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.05

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.79

-0.33

Корреляция

Корреляция между DFSV и ECML составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и ECML

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности ECML в 1.26%

TTM2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.26%1.38%0.98%0.77%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и ECML

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и ECML.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSVECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-24.66%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-12.96%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-2.69%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-6.19%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.48%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и ECML

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSVECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.48%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

10.17%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

19.29%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

18.69%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

18.69%

+3.87%