PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с ECML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с ECML

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 17.67%/yr vs 14.48%/yr for ECML. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.95%/yr for ECML.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у ECML с доходностью 14.97%.

DFSV

1 день
0.84%
1 месяц
2.93%
С начала года
17.50%
6 месяцев
15.67%
1 год
33.55%
3 года*
17.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

ECML

1 день
0.52%
1 месяц
1.31%
С начала года
14.97%
6 месяцев
13.33%
1 год
26.69%
3 года*
14.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSV и ECML

2026 (YTD)202520242023
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		17.50%8.59%7.13%22.94%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.97%6.82%2.37%26.00%

Correlation

The correlation between DFSV and ECML is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.90

The correlation between DFSV and ECML has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSV и ECML

Секторы
DFSV
ECML

Финансовые услуги

27.5%

-

Промышленность

15.3%
14.8%

Потребительский циклический сектор

14.7%
23.1%

Энергетика

12.1%
12.2%

Технологии

8.5%
4.5%

Здравоохранение

6.9%
17.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
12.3%

Сырьевые материалы

5.2%
11.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.8%

Недвижимость

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.7%
1.4%

Финансовые услуги

DFSV
27.5%
ECML

-

Промышленность

DFSV
15.3%
ECML
14.8%

Потребительский циклический сектор

DFSV
14.7%
ECML
23.1%

Энергетика

DFSV
12.1%
ECML
12.2%

Технологии

DFSV
8.5%
ECML
4.5%

Здравоохранение

DFSV
6.9%
ECML
17.6%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.7%
ECML
12.3%

Сырьевые материалы

DFSV
5.2%
ECML
11.7%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.7%
ECML
3.8%

Недвижимость

DFSV
0.8%
ECML

-

Коммунальные услуги

DFSV
0.7%
ECML
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с SPY
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с TSCVECML с JPSVECML с IJSECML с RWJ

Доходность на риск

DFSV vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSVECMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.82

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.78

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.83

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

10.90

+0.50

DFSV vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECML равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSV и ECML

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и ECML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-24.66%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-7.01%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-24.66%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.95%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-5.79%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.46%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и ECML

Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) имеют волатильность 4.07% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.03%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

9.70%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

14.75%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

18.32%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

18.32%

+3.86%

Сравнение комиссий DFSV и ECML

DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и ECML

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности ECML в 1.20%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.40%1.53%1.31%1.29%0.90%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSV and ECML have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSV has higher volatility (4.07%) compared to ECML (4.03%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs ECML's -24.66%.

On 3-year performance, DFSV leads with 17.67% vs 14.48% for ECML. On fees, DFSV is cheaper at 0.31% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSV has performed better with a 17.67% return vs 14.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

DFSV has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.20% for ECML.

They also come from different issuers: Dimensional and Euclidean. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.95% for ECML.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и ECML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор