PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с DISV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSV с DISV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV).

DFSV и DISV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSV и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSV и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		7.11%8.59%7.13%19.26%-3.98%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		5.04%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 5.04%.

DFSV

1 день
0.20%
1 месяц
-3.27%
С начала года
7.11%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.65%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

DISV

1 день
1.17%
1 месяц
-5.72%
С начала года
5.04%
6 месяцев
12.26%
1 год
41.14%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с AVDVDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с VB

Сравнение комиссий DFSV и DISV

DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

DFSV vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVDISVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.38

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.07

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.24

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

13.00

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа DISV равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.38

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.88

-0.42

Корреляция

Корреляция между DFSV и DISV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и DISV

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DISV в 2.52%

TTM2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.52%2.69%2.77%2.73%1.23%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и DISV

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, примерно равная максимальной просадке DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DISV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSVDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-26.77%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-12.69%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-7.58%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-4.95%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.17%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и DISV

Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 5.24%, в то время как у Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSVDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.76%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

11.10%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

17.35%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

17.41%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

17.41%

+5.14%