Сравнение DFSV с DGRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS).
DFSV и DGRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSV и DGRS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSV и DGRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 7.71% | -0.43% | 10.40% | 21.16% | -4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у DGRS с доходностью 7.71%.
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSV и DGRS
DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DGRS в 0.38%.
Доходность на риск
DFSV vs. DGRS — Ранг доходности на риск
DFSV
DGRS
Сравнение DFSV c DGRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSV | DGRS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.77 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.25 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.25 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 4.18 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSV | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.77 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFSV и DGRS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и DGRS
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DGRS в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 2.39% | 2.68% | 2.15% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 1.90% | 1.82% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и DGRS
Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DGRS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSV | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -44.83% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -14.03% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.39% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -6.80% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.19% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и DGRS
Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSV | DGRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.78% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 12.48% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 22.24% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 20.51% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 23.63% | -1.08% |