Сравнение DFSV с DFVEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX).
DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSV и DFVEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSV и DFVEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | -0.29% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у DFVEX с доходностью -0.29%.
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFVEX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSV и DFVEX
DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFVEX в 0.28%.
Доходность на риск
DFSV vs. DFVEX — Ранг доходности на риск
DFSV
DFVEX
Сравнение DFSV c DFVEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSV | DFVEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.04 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.57 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.21 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 5.45 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSV | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFSV и DFVEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и DFVEX
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности DFVEX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.21% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и DFVEX
Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки DFVEX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DFVEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSV | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -62.71% | +34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -13.24% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -6.06% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -9.18% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.02% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и DFVEX
Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) имеют волатильность 5.24% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSV | DFVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.18% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 9.27% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 18.64% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 18.33% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 20.17% | +2.38% |