Сравнение DFSV с DFEV
DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 17.67%/yr vs 24.62%/yr for DFEV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.
Доходность
Сравнение доходности DFSV и DFEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 17.50%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 26.17%.
DFSV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 17.50%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 26.85%
- 1 год
- 45.89%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSV и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 17.50% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 2.54% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 26.17% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.08% |
Correlation
The correlation between DFSV and DFEV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between DFSV and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSV vs. DFEV — Ранг доходности на риск
DFSV
DFEV
Сравнение DFSV c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSV | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 4.06 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 14.46 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSV и DFEV
Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DFEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSV | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -18.49% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -11.35% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.02% | -17.94% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -4.79% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -4.63% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.18% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и DFEV
Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 4.07%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSV | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 11.40% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 17.91% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 19.85% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 17.04% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 17.04% | +5.14% |
Сравнение комиссий DFSV и DFEV
DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и DFEV
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DFEV в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.04% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
DFSV and DFEV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEV has higher volatility (11.40%) compared to DFSV (4.07%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs DFEV's -18.49%.
On 3-year performance, DFEV leads with 24.62% vs 17.67% for DFSV. On fees, DFSV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 24.62% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.
DFEV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.40% for DFSV.
DFSV is categorized as Small Cap Value Equities, while DFEV is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.43% for DFEV.
DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSV и DFEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор