Сравнение DFEV с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
DFEV и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEV или VSS.
Основные характеристики
| DFEV | VSS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.85% | 5.87% |
| Дох-ть за 1 год | 21.88% | 18.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.26 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 7.42 | 7.80 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 2.34% |
| Дневная вол-ть | 14.86% | 13.53% |
| Макс. просадка | -18.49% | -43.51% |
| Текущая просадка | -5.39% | -7.21% |
Корреляция
Корреляция между DFEV и VSS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEV и VSS
С начала года, DFEV показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 5.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEV и VSS
DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEV c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEV и VSS
Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VSS в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.76% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.87% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок DFEV и VSS
Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEV и VSS
Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.