PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSV с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

DFSV и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSV и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSV и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		7.11%8.59%7.13%19.26%0.60%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-7.14%

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

DFSV

1 день
0.20%
1 месяц
-3.27%
С начала года
7.11%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.65%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с AVDVDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий DFSV и DFAI

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFSV vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.79

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.44

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.74

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

10.73

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.79

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.75

-0.29

Корреляция

Корреляция между DFSV и DFAI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и DFAI

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DFAI в 2.37%

TTM202520242023202220212020
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и DFAI

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, примерно равная максимальной просадке DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSVDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-27.44%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-10.95%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-6.23%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-5.21%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.79%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и DFAI

Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 5.24%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSVDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.97%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

10.65%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

16.73%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

15.81%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

15.66%

+6.89%