PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFSV с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с DFAE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 15.48%/yr vs 19.95%/yr for DFAE. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.29%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у DFAE с доходностью 19.70%.

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
11.02%
С начала года
23.38%
1 год
37.08%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.53%

DFAE

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
11.49%
С начала года
19.70%
1 год
34.30%
3 года*
19.95%
5 лет*
9.16%
10 лет*
—
Всё время*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAE

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
$59.83M$50.40M$50.95M

DFSV

Dimensional US Small Cap Value ETF
$28.52M$28.34M$35.15M

Сравнение доходности по годам DFSV и DFAE

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		23.38%8.59%7.13%19.26%2.68%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		19.70%31.48%7.68%12.63%-16.11%

Correlation

The correlation between DFSV and DFAE is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.57

The correlation between DFSV and DFAE shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFSV и DFAE

Секторы
DFSV
DFAE

Финансовые услуги

28.5%
16.4%

Промышленность

16.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

14.9%
7.5%

Энергетика

11.1%
3.3%

Технологии

7.8%
42.5%

Здравоохранение

7.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.8%

Сырьевые материалы

4.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
5.5%

Недвижимость

0.9%
1.4%

Коммунальные услуги

0.6%
2.1%

Финансовые услуги

DFSV
28.5%
DFAE
16.4%

Промышленность

DFSV
16.1%
DFAE
8.9%

Потребительский циклический сектор

DFSV
14.9%
DFAE
7.5%

Энергетика

DFSV
11.1%
DFAE
3.3%

Технологии

DFSV
7.8%
DFAE
42.5%

Здравоохранение

DFSV
7.3%
DFAE
3.1%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.6%
DFAE
2.8%

Сырьевые материалы

DFSV
4.7%
DFAE
6.6%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.6%
DFAE
5.5%

Недвижимость

DFSV
0.9%
DFAE
1.4%

Коммунальные услуги

DFSV
0.6%
DFAE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с SPY
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с AVEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE

Доходность на риск

DFSV vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFSV c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSVDFAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.48

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.00

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.50

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

7.71

+5.62

DFSV vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа DFAE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSV и DFAE

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-32.21%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-13.77%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-18.12%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-7.21%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-10.20%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.46%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и DFAE

Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 3.80%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

7.98%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

21.29%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

23.24%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

18.74%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.55%

+3.42%

Сравнение комиссий DFSV и DFAE

DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и DFAE

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DFAE в 1.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.81%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.33%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSV and DFAE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAE has higher volatility (7.98%) compared to DFSV (3.80%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs DFAE's -32.21%.

On 3-year performance, DFAE leads with 19.95% vs 15.48% for DFSV. On fees, DFAE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAE has performed better with a 19.95% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFAE has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.33% for DFSV.

DFSV is categorized as Small Cap Value Equities, while DFAE is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.29% for DFAE.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор