PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFSV с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с CALF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DFSV is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 16.36%/yr vs 9.56%/yr for CALF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 20.04%.

DFSV

1 день
1.66%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
14.18%
С начала года
22.03%
1 год
34.41%
3 года*
16.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSV и CALF

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		22.03%8.59%7.13%19.26%2.68%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%35.43%-8.28%

Correlation

The correlation between DFSV and CALF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between DFSV and CALF shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFSV и CALF

Секторы
DFSV
CALF

Финансовые услуги

27.5%
0.2%

Промышленность

15.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

14.7%
28.5%

Энергетика

12.1%
8.9%

Технологии

8.5%
32.4%

Здравоохранение

6.9%
9.7%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.6%

Сырьевые материалы

5.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
8.3%

Недвижимость

0.8%
1.5%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Финансовые услуги

DFSV
27.5%
CALF
0.2%

Промышленность

DFSV
15.3%
CALF
5.4%

Потребительский циклический сектор

DFSV
14.7%
CALF
28.5%

Энергетика

DFSV
12.1%
CALF
8.9%

Технологии

DFSV
8.5%
CALF
32.4%

Здравоохранение

DFSV
6.9%
CALF
9.7%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.7%
CALF
3.6%

Сырьевые материалы

DFSV
5.2%
CALF
1.6%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.7%
CALF
8.3%

Недвижимость

DFSV
0.8%
CALF
1.5%

Коммунальные услуги

DFSV
0.7%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с SPY
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

DFSV vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSVCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.10

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.02

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

5.42

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

14.95

-3.13

DFSV vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSV и CALF

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-47.58%

+19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-6.15%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-34.22%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-10.62%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.23%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и CALF

Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 3.32%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.83%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.30%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

15.89%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

23.27%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

25.91%

-3.85%

Сравнение комиссий DFSV и CALF

DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и CALF

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности CALF в 1.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.34%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSV and CALF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.83%) compared to DFSV (3.32%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs CALF's -47.58%.

On 3-year performance, DFSV leads with 16.36% vs 9.56% for CALF. On fees, DFSV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSV has performed better with a 16.36% return vs 9.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

DFSV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.14% for CALF.

They also come from different issuers: Dimensional and Pacer. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор