Сравнение DFSV с BSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).
DFSV и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSV и BSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSV и BSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 7.13% | 19.38% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 4.87%.
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSV и BSMC
DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.
Доходность на риск
DFSV vs. BSMC — Ранг доходности на риск
DFSV
BSMC
Сравнение DFSV c BSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSV | BSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.89 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.93 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 7.87 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSV | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.08 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между DFSV и BSMC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и BSMC
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности BSMC в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и BSMC
Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и BSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSV | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -19.15% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -12.60% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.77% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -2.71% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.10% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и BSMC
Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеют волатильность 5.24% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSV | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.31% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 10.45% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 19.31% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 16.25% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 16.25% | +6.30% |