Сравнение DFSV с AVSC
DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DFSV is actively managed, while AVSC is passively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 17.67%/yr vs 19.17%/yr for AVSC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности DFSV и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 17.50%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 22.59%.
DFSV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 17.50%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 22.59%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 41.77%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSV и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 17.50% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 2.68% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 22.59% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -3.99% |
Correlation
The correlation between DFSV and AVSC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between DFSV and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSV vs. AVSC — Ранг доходности на риск
DFSV
AVSC
Сравнение DFSV c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSV | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 5.32 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 16.66 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSV и AVSC
Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, примерно равная максимальной просадке AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -28.40% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -7.89% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.02% | -28.40% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | 0.00% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -7.35% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.51% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и AVSC
Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 4.07%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.76% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 12.04% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 18.18% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 22.28% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 22.28% | -0.10% |
Сравнение комиссий DFSV и AVSC
DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и AVSC
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности AVSC в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.94% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DFSV and AVSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVSC has higher volatility (4.76%) compared to DFSV (4.07%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs AVSC's -28.40%.
On 3-year performance, AVSC leads with 19.17% vs 17.67% for DFSV. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 19.17% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.
DFSV has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.94% for AVSC.
They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.25% for AVSC.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSV и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор