Сравнение DFSV с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
DFSV и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSV и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSV и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 6.90% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -5.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у AVSC с доходностью 6.21%.
DFSV
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSV и AVSC
DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Доходность на риск
DFSV vs. AVSC — Ранг доходности на риск
DFSV
AVSC
Сравнение DFSV c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSV | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.92 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.21 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 8.53 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFSV и AVSC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и AVSC
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности AVSC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и AVSC
Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, примерно равная максимальной просадке AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -28.40% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -13.45% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -4.50% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -7.63% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.50% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и AVSC
Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 5.36%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.08% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.18% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 23.15% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 22.60% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 22.60% | -0.04% |