PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSTX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSTX с VPMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX).

DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSTX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSTX и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		2.63%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-2.77%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, DFSTX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у VPMCX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 9.99% против 14.83% соответственно.

DFSTX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
19.83%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.99%

VPMCX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
4.59%
1 год
27.81%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с DFASDFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VBKDFSTX с VOO
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с BRK-BVPMCX с VTI

Сравнение комиссий DFSTX и VPMCX

DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии VPMCX в 0.38%.

VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio

Доходность на риск

DFSTX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSTX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSTXVPMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.32

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.91

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.01

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

8.61

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSTX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSTX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMCX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSTX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSTXVPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.32

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.77

-0.29

Корреляция

Корреляция между DFSTX и VPMCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSTX и VPMCX

Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VPMCX в 16.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		1.06%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.82%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Просадки

Сравнение просадок DFSTX и VPMCX

Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и VPMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSTXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.99%

-50.45%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-13.75%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-25.25%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-32.65%

-12.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-8.82%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-7.43%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.21%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSTX и VPMCX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 6.21%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSTXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.72%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

12.16%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

20.76%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

18.01%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

19.06%

+3.01%