Сравнение DFSTX с SPEM
DFSTX (DFA U.S. Small Cap Portfolio) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both funds - DFSTX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI. Over the past 10 years, DFSTX returned 11.16%/yr vs 9.63%/yr for SPEM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSTX charges 0.27%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и SPEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции DFSTX превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 11.16% против 9.63% соответственно.
DFSTX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 11.16%
SPEM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам DFSTX и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 15.82% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 11.32% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | 1.51% | 14.55% | 19.69% | -13.26% | 34.82% |
Correlation
The correlation between DFSTX and SPEM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г. | 0.67 |
The correlation between DFSTX and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSTX vs. SPEM — Ранг доходности на риск
DFSTX
SPEM
Сравнение DFSTX c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSTX | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.28 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 8.16 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и SPEM
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и SPEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSTX | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -64.41% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -11.36% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -17.62% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -31.75% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -36.06% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.40% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -14.73% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.17% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и SPEM
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 5.10%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSTX | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 6.87% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 14.21% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 16.67% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 17.26% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 18.83% | +3.26% |
Сравнение комиссий DFSTX и SPEM
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и SPEM
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPEM в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 0.94% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.49% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
DFSTX and SPEM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPEM has higher volatility (6.87%) compared to DFSTX (5.10%). In terms of maximum drawdown, DFSTX dropped -60.99% vs SPEM's -64.41%.
DFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSTX и SPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор