Сравнение DFSTX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSTX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 0.96% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 9.69% против 10.62% соответственно.
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
PRSVX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и PRSVX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
DFSTX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
DFSTX
PRSVX
Сравнение DFSTX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.29 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.06 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.82 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 7.58 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.29 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и PRSVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и PRSVX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности PRSVX в 22.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 22.57% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и PRSVX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -55.37% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -14.04% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -28.17% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -40.97% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -8.16% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -7.52% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.66% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и PRSVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 5.43%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.09% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 15.95% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 23.77% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 20.38% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 21.26% | +0.80% |