PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSTX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSTX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSTX и DFQTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
2.63%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFSTX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 9.99% против 12.92% соответственно.


DFSTX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
19.83%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.99%

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Small Cap Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Сравнение комиссий DFSTX и DFQTX

DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFSTX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSTX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSTXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.08

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.63

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

6.35

-1.15

DFSTX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSTX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFQTX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSTX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSTXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.08

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Корреляция

Корреляция между DFSTX и DFQTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSTX и DFQTX

Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DFQTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.06%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DFSTX и DFQTX

Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, примерно равная максимальной просадке DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и DFQTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSTXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.99%

-59.35%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-12.73%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-22.64%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-37.21%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-5.96%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-7.84%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.73%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSTX и DFQTX

DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSTXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.24%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

9.06%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

18.23%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

17.04%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

18.27%

+3.80%