Сравнение DFSTX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSTX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 9.99% против 12.92% соответственно.
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и DFQTX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSTX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFSTX
DFQTX
Сравнение DFSTX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.08 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.63 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 6.35 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.08 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и DFQTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и DFQTX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и DFQTX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, примерно равная максимальной просадке DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -59.35% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -12.73% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -22.64% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -37.21% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -5.96% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -7.84% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.73% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и DFQTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.24% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 9.06% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 18.23% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 17.04% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 18.27% | +3.80% |