Сравнение DFSTX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSTX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции DFSTX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.99% против 7.66% соответственно.
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и DFISX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
DFSTX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
DFSTX
DFISX
Сравнение DFSTX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.66 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.15 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.04 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 7.97 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.66 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и DFISX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и DFISX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DFISX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и DFISX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -60.66% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -11.96% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -35.06% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -43.00% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -11.77% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -11.69% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.06% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и DFISX
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.90% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 10.04% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 15.38% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 15.75% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 16.11% | +5.96% |