Сравнение DFSTX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSTX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 8.21% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и AVUV
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSTX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
DFSTX
AVUV
Сравнение DFSTX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.78 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.88 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 7.40 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и AVUV
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и AVUV
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -49.42% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -15.43% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -28.79% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -3.97% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -8.14% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.91% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и AVUV
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.41% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 13.10% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 23.46% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 22.95% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 28.59% | -6.52% |