PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSMX с VWSUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSMX с VWSUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFSMX (DFA Short Term Municipal Bond Portfolio) and VWSUX (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, DFSMX returned 1.26%/yr vs 2.01%/yr for VWSUX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DFSMX charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VWSUX.

Доходность

Сравнение доходности DFSMX и VWSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSMX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у VWSUX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям VWSUX по среднегодовой доходности: 1.26% против 2.01% соответственно.

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.38%
3 года*
2.71%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.26%

VWSUX

1 день
0.06%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.76%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.54%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSMX и VWSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.95%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.20%4.90%3.77%3.70%-0.73%0.19%1.91%2.59%1.67%1.10%

Correlation

The correlation between DFSMX and VWSUX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2002 г.

0.31

The correlation between DFSMX and VWSUX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с CBTAXDFSMX с MYIDFSMX с DFNMDFSMX с FOHFXDFSMX с KYTFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENX
Часто сравнивают с VWSUX:
VWSUX с VMLUXVWSUX с VWSTXVWSUX с VWALXVWSUX с VWIUXVWSUX с VMATXVWSUX с VTEBVWSUX с VWUSX

Доходность на риск

DFSMX vs. VWSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VWSUX
Ранг доходности на риск VWSUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSMX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSMXVWSUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.16
3.46

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.56
8.73

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.46

2.71

+1.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.85

5.57

+7.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

76.74

24.88

+51.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSMX vs. VWSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSMX на текущий момент составляет 4.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWSUX равному 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSMX и VWSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSMXVWSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

3.46

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.18

2.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.64

1.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

2.05

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DFSMX и VWSUX

Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и VWSUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSMXVWSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.66%

-3.08%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-0.69%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.49%

-1.01%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.66%

-2.23%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.69%

-3.08%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-0.15%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.15%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSMX и VWSUX

Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.14%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSMXVWSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.39%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

0.82%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61%

1.11%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

1.23%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.77%

1.12%

-0.35%

Сравнение комиссий DFSMX и VWSUX

DFSMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWSUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSMX и VWSUX

Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VWSUX в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.36%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.12%4.00%3.82%2.27%1.24%0.63%1.26%1.79%1.53%1.16%0.97%0.78%

Часто задаваемые вопросы

DFSMX and VWSUX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWSUX has higher volatility (0.39%) compared to DFSMX (0.14%). In terms of maximum drawdown, DFSMX dropped -2.66% vs VWSUX's -3.08%.

DFSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 3.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSMX и VWSUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор