Сравнение DFSMX с VWSUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и VWSUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и VWSUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.36% | 4.90% | 3.77% | 3.70% | -0.73% | 0.19% | 1.91% | 2.59% | 1.67% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у VWSUX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям VWSUX по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.94% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
VWSUX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и VWSUX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWSUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSMX vs. VWSUX — Ранг доходности на риск
DFSMX
VWSUX
Сравнение DFSMX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | VWSUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 2.59 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 4.85 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 2.16 | +1.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 3.66 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.80 | 16.20 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | VWSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 2.59 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 2.02 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 1.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 2.04 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и VWSUX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и VWSUX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности VWSUX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.19% | 4.00% | 3.82% | 2.27% | 1.24% | 0.63% | 1.26% | 1.79% | 1.53% | 1.16% | 0.97% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и VWSUX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и VWSUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | VWSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -3.08% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -1.01% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -2.23% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -3.08% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.56% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.15% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.23% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и VWSUX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | VWSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.29% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.72% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 1.41% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 1.20% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 1.11% | -0.34% |