Сравнение DFSMX с VNJTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и VNJTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и VNJTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.29% | 4.89% | 2.69% | 8.04% | -10.31% | 2.62% | 6.02% | 9.27% | 1.53% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у VNJTX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям VNJTX по среднегодовой доходности: 1.23% против 3.02% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
VNJTX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и VNJTX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VNJTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSMX vs. VNJTX — Ранг доходности на риск
DFSMX
VNJTX
Сравнение DFSMX c VNJTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | VNJTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 0.94 | +2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 1.28 | +5.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.25 | +1.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.14 | +3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 3.60 | +18.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | VNJTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 0.94 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 0.30 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.67 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.24 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и VNJTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и VNJTX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности VNJTX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.61% | 4.42% | 3.97% | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.71% | 4.06% | 3.93% | 4.03% | 4.51% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и VNJTX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки VNJTX в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и VNJTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | VNJTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -15.71% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -5.12% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -15.71% | +14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -15.71% | +14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.42% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -1.86% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.62% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и VNJTX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNJTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | VNJTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 1.27% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 1.91% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 5.32% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 4.51% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 4.55% | -3.78% |