PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSMX с DGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSMX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSMX и DGEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio
0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%

Доходность по периодам

С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 1.23% против 11.39% соответственно.


DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%

DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Сравнение комиссий DFSMX и DGEIX

DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFSMX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSMX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSMXDGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.68

1.33

+2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.50

1.92

+4.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.20

1.29

+1.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.59

1.84

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.82

8.72

+13.09

DFSMX vs. DGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSMX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа DGEIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSMX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSMXDGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

1.33

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.08

0.59

+1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.60

0.68

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.48

+1.29

Корреляция

Корреляция между DFSMX и DGEIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSMX и DGEIX

Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности DGEIX в 3.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio
2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DFSMX и DGEIX

Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и DGEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSMXDGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.66%

-59.77%

+57.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-12.05%

+11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.67%

-25.20%

+23.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.69%

-37.00%

+35.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-6.38%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-8.05%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.54%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSMX и DGEIX

Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSMXDGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

5.52%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

9.23%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

16.60%

-15.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.78%

15.65%

-14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.77%

16.86%

-16.09%