Сравнение DFSMX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 1.23% против 12.92% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и DFQTX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSMX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFSMX
DFQTX
Сравнение DFSMX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 1.08 | +2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 1.63 | +4.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.25 | +1.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.35 | +3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 6.35 | +15.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 1.08 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 0.62 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.71 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.48 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и DFQTX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и DFQTX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и DFQTX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -59.35% | +56.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -12.73% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -22.64% | +20.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -37.21% | +35.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -5.96% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -7.84% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.73% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и DFQTX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 5.24% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 9.06% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 18.23% | -17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 17.04% | -16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 18.27% | -17.50% |