Сравнение DFSIX с VFTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX).
DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и VFTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSIX и VFTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | -5.32% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -6.72% | 20.80% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | -7.51% | 17.32% | 26.01% | 31.77% | -24.20% | 27.76% | 22.62% | 33.96% | -3.41% | 24.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность -5.32%, что значительно выше, чем у VFTNX с доходностью -7.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSIX имеют среднегодовую доходность 13.59%, а акции VFTNX немного впереди с 14.26%.
DFSIX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 13.59%
VFTNX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -7.51%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и VFTNX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSIX vs. VFTNX — Ранг доходности на риск
DFSIX
VFTNX
Сравнение DFSIX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSIX | VFTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.33 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 5.18 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSIX | VFTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.35 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и VFTNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и VFTNX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VFTNX в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.94% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 1.02% | 0.90% | 1.01% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.23% | 1.46% | 1.81% | 1.49% | 1.82% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и VFTNX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и VFTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSIX | VFTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -64.04% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -12.17% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -29.11% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -34.22% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -8.92% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -15.80% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.12% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и VFTNX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) имеют волатильность 5.72% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSIX | VFTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.93% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 10.55% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 19.56% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 18.35% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 19.03% | -0.76% |