Сравнение DFSIX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSIX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | -5.32% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -6.72% | 20.80% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции DFSIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.59% против 19.12% соответственно.
DFSIX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 13.59%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и PAGRX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
DFSIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
DFSIX
PAGRX
Сравнение DFSIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSIX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.74 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.49 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.21 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 16.28 | -11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.74 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и PAGRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и PAGRX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.94% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и PAGRX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -55.87% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -13.80% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -36.52% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -38.01% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -5.77% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -10.09% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.73% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и PAGRX
Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) составляет 5.72%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 6.77% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 13.91% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 25.69% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 24.53% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 24.49% | -6.22% |