PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSIX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSIX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSIX и PAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
-5.32%15.92%23.19%25.70%-17.85%27.38%21.25%32.52%-6.72%20.80%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFSIX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции DFSIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.59% против 19.12% соответственно.


DFSIX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-3.16%
1 год
15.46%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.22%
10 лет*
13.59%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Сравнение комиссий DFSIX и PAGRX

DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.


Доходность на риск

DFSIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSIX
Ранг доходности на риск DFSIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина

PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSIXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.74

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.49

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

3.21

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

16.28

-11.70

DFSIX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSIX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSIX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSIXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.74

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.02

Корреляция

Корреляция между DFSIX и PAGRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSIX и PAGRX

Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности PAGRX в 0.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
0.94%0.88%0.99%1.21%1.35%2.13%1.19%2.02%2.31%1.92%1.85%2.13%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок DFSIX и PAGRX

Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и PAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSIXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-55.87%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-13.80%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-36.52%

+11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-38.01%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-5.77%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-10.09%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.73%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSIX и PAGRX

Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) составляет 5.72%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSIXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.77%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

13.91%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

25.69%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

24.53%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

24.49%

-6.22%