PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSIX с QQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Invesco QQQ (QQQ).

DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSIX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между DFSIX и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFSIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSIX:

0.40

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

DFSIX:

0.73

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

DFSIX:

1.11

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

DFSIX:

0.42

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

DFSIX:

1.56

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

DFSIX:

5.46%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

DFSIX:

20.05%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

DFSIX:

-53.65%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

DFSIX:

-9.01%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSIX показывает доходность -4.53%, а QQQ немного выше – -4.41%. За последние 10 лет акции DFSIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.25% против 17.24% соответственно.

DFSIX

С начала года

-4.53%

1 месяц

7.82%

6 месяцев

-7.13%

1 год

7.76%

5 лет

15.89%

10 лет

11.25%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.35%

10 лет

17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFSIX и QQQ

DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSIX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSIX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSIX и QQQ

Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio		1.03%0.99%1.21%1.35%0.95%1.19%1.18%1.34%1.43%1.49%1.55%1.36%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок DFSIX и QQQ

Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFSIX и QQQ

Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) составляет 6.88%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...