Сравнение DFSIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Invesco QQQ (QQQ).
DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSIX или QQQ.
Основные характеристики
| DFSIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.69% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 40.27% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 9.63% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.14% | 21.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.21% | 18.39% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 4.88 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 19.63 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 13.32% | 17.32% |
| Макс. просадка | -53.65% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSIX показывает доходность 26.69%, а QQQ немного ниже – 25.79%. За последние 10 лет акции DFSIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.21% против 18.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и QQQ
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и QQQ
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 1.02% | 1.21% | 1.35% | 0.95% | 1.19% | 1.18% | 1.34% | 1.43% | 1.49% | 1.55% | 1.36% | 1.23% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и QQQ
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и QQQ
Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) составляет 4.40%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.