Сравнение DFSIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Invesco QQQ (QQQ).
DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSIX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции DFSIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.05% против 18.03% соответственно.
DFSIX
26.69%
4.61%
14.53%
35.36%
16.04%
13.05%
QQQ
24.04%
3.57%
10.78%
30.56%
20.99%
18.03%
Основные характеристики
| DFSIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 4.30 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 17.09 | 8.18 |
| Индекс Язвы | 2.07% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 13.23% | 17.36% |
| Макс. просадка | -53.65% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.42% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и QQQ
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFSIX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и QQQ
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 1.02% | 1.21% | 1.35% | 0.95% | 1.19% | 1.18% | 1.34% | 1.43% | 1.49% | 1.55% | 1.36% | 1.23% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и QQQ
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и QQQ
Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) составляет 4.56%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.