Сравнение DFSIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Invesco QQQ (QQQ).
DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSIX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между DFSIX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и QQQ
Основные характеристики
DFSIX:
1.67
QQQ:
1.54
DFSIX:
2.30
QQQ:
2.06
DFSIX:
1.31
QQQ:
1.28
DFSIX:
2.76
QQQ:
2.03
DFSIX:
10.65
QQQ:
7.34
DFSIX:
2.13%
QQQ:
3.75%
DFSIX:
13.55%
QQQ:
17.90%
DFSIX:
-53.65%
QQQ:
-82.98%
DFSIX:
-5.21%
QQQ:
-4.03%
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность 22.51%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции DFSIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.65% против 18.30% соответственно.
DFSIX
22.51%
-1.62%
8.42%
24.48%
14.42%
12.65%
QQQ
26.66%
3.29%
6.76%
26.84%
20.38%
18.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и QQQ
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и QQQ
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.77% | 1.21% | 1.35% | 0.95% | 1.19% | 1.18% | 1.34% | 1.43% | 1.49% | 1.55% | 1.36% | 1.23% |
QQQ Invesco QQQ | 0.43% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и QQQ
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и QQQ
Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) составляет 4.05%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.