Сравнение DFSIX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSIX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | -8.15% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -6.72% | 20.80% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -4.02% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у DFQTX с доходностью -4.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSIX имеют среднегодовую доходность 13.25%, а акции DFQTX немного отстают с 12.61%.
DFSIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 13.25%
DFQTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и DFQTX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSIX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFSIX
DFQTX
Сравнение DFSIX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSIX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.95 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.45 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.00 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 4.74 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSIX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.95 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и DFQTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и DFQTX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DFQTX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.97% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и DFQTX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSIX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -59.35% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -12.73% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -22.64% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -37.21% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -8.47% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -7.84% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.79% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и DFQTX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSIX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.27% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 8.67% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 18.07% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.00% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 18.25% | -0.01% |