PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSI с VXUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

DFSI и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSI и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSI и VXUS

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		-0.80%33.62%4.98%17.86%11.99%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.32%32.35%5.08%15.86%10.80%

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 2.32%.

DFSI

1 день
3.34%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.32%
1 год
24.49%
3 года*
14.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
3.32%
1 месяц
-7.90%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с VEADFSI с DFICDFSI с AVDEDFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий DFSI и VXUS

DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

DFSI vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.64

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.26

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.42

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

9.37

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSI vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.35

+0.96

Корреляция

Корреляция между DFSI и VXUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и VXUS

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VXUS в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.28%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.97%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок DFSI и VXUS

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSIVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-35.97%

+23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.27%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-8.33%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-8.29%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.91%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и VXUS

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 8.32% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSIVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

8.31%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

11.50%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

17.19%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

15.82%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

17.09%

-2.05%