Сравнение DFSI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFSI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSI или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFSI и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSI и VOO
Основные характеристики
DFSI:
0.85
VOO:
0.57
DFSI:
1.26
VOO:
0.92
DFSI:
1.17
VOO:
1.13
DFSI:
1.12
VOO:
0.59
DFSI:
3.32
VOO:
2.33
DFSI:
4.24%
VOO:
4.70%
DFSI:
16.64%
VOO:
19.10%
DFSI:
-12.82%
VOO:
-33.99%
DFSI:
-0.33%
VOO:
-8.61%
Доходность по периодам
С начала года, DFSI показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.39%.
DFSI
11.63%
4.50%
8.96%
15.90%
N/A
N/A
VOO
-4.39%
-0.47%
-1.13%
13.11%
16.41%
12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSI и VOO
DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSI и VOO
DFSI
VOO
Сравнение DFSI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSI и VOO
Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 2.28% | 2.39% | 2.10% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFSI и VOO
Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSI и VOO
Текущая волатильность для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) составляет 10.79%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что DFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.