PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DFSI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DFSI is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 16.74%/yr vs 20.78%/yr for VOO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%.

DFSI

1 день
-2.97%
1 месяц
-1.56%
С начала года
4.33%
6 месяцев
3.89%
1 год
17.86%
3 года*
16.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		4.33%33.62%4.98%17.86%10.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-0.14%

Correlation

The correlation between DFSI and VOO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.73

The correlation between DFSI and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и VOO

Секторы
DFSI
VOO

Финансовые услуги

24.2%
10.9%

Промышленность

21.7%
7.6%

Технологии

10.5%
39.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.8%

Здравоохранение

9.0%
8.3%

Сырьевые материалы

7.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

5.2%
10.5%

Коммунальные услуги

3.1%
2.5%

Энергетика

1.9%
3.2%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Финансовые услуги

DFSI
24.2%
VOO
10.9%

Промышленность

DFSI
21.7%
VOO
7.6%

Технологии

DFSI
10.5%
VOO
39.1%

Потребительский циклический сектор

DFSI
9.8%
VOO
9.8%

Здравоохранение

DFSI
9.0%
VOO
8.3%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

DFSI
5.2%
VOO
4.5%

Коммуникационные услуги

DFSI
5.2%
VOO
10.5%

Коммунальные услуги

DFSI
3.1%
VOO
2.5%

Энергетика

DFSI
1.9%
VOO
3.2%

Недвижимость

DFSI
1.9%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с EASGDFSI с VYMI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

DFSI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.91

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.60

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.67

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

11.96

-6.51

DFSI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSI и VOO

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-33.99%

+21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-8.90%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-18.69%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-3.14%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-3.68%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.99%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и VOO

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.83%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

9.82%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

12.46%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

16.91%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

18.02%

-2.65%

Сравнение комиссий DFSI и VOO

DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и VOO

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.17%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DFSI and VOO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSI has higher volatility (5.34%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 20.78% vs 16.74% for DFSI. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.78% return vs 16.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for DFSI.

DFSI has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.05% for VOO.

DFSI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор