- ISIN
- US25434V6902
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2022 г.
- Регион
- Global ex-U.S. (Broad)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции DFSI — $45.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) показал доход в 4.33% с начала года и 17.86% за последние 12 месяцев.
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DFSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DFSI закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.35% | 4.36% | -8.91% | 5.61% | 2.14% | -2.50% | 4.33% | ||||||
| 2025 | 4.20% | 2.22% | -0.04% | 5.19% | 5.50% | 3.12% | -1.83% | 4.17% | 1.97% | 0.39% | 1.79% | 2.92% | 33.62% |
| 2024 | -0.85% | 2.93% | 3.12% | -3.61% | 4.82% | -1.90% | 3.49% | 3.61% | 1.49% | -5.25% | 0.44% | -2.82% | 4.98% |
| 2023 | 8.97% | -3.10% | 2.61% | 2.56% | -4.12% | 4.06% | 2.69% | -3.71% | -4.12% | -3.62% | 9.65% | 6.11% | 17.86% |
| 2022 | 11.87% | -1.25% | 10.47% |
Метрики бенчмарка
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF has an annualized alpha of 4.72%, beta of 0.75, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.68%) than losses (63.92%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.72% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.72%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 80.68%
- Участие в снижении
- 63.92%
Комиссия
Комиссия DFSI составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFSI имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.46 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 10.92 | -5.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional International Sustainability Core 1 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.96 | $0.79 | $0.67 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.17% | 2.23% | 2.39% | 2.10% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.67 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF показал максимальную просадку в 12.82%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.
Текущая просадка Dimensional International Sustainability Core 1 ETF составляет 4.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -12.82%окт. 2023 г. | 3mo 9d | 1mo 18d | 4mo 27dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.62%апр. 2025 г. | 18d | 18d | 1mo 6dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.26%март 2026 г. | 28d | — | 3mo 27dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -9.65%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 21d | 5mo 9dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.12%март 2023 г. | 1mo 10d | 29d | 2mo 9dфевр. 2023 г. - апр. 2023 г. |
Показатели просадок
| DFSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -56.78% | +43.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -9.10% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.82% | -18.90% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -3.21% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -10.71% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.04% | +1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFSI
Добавьте Dimensional International Sustainability Core 1 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFSI