PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с FEDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с FEDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFSI is actively managed, while FEDM is passively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 17.29%/yr vs 14.54%/yr for FEDM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.12%/yr for FEDM.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и FEDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у FEDM с доходностью 6.95%.

DFSI

1 день
0.67%
1 месяц
1.88%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.80%
1 год
19.12%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и FEDM

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		6.24%33.62%4.98%17.86%11.99%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%2.85%17.39%11.25%

Correlation

The correlation between DFSI and FEDM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.94

The correlation between DFSI and FEDM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и FEDM

Секторы
DFSI
FEDM

Промышленность

27.9%
17.8%

Финансовые услуги

27.7%
27.1%

Потребительский циклический сектор

14.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

8.1%
7.1%

Сырьевые материалы

7.4%
5.9%

Здравоохранение

3.7%
10.0%

Недвижимость

3.4%
1.8%

Технологии

3.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
4.6%

Коммунальные услуги

1.7%
3.5%

Энергетика

1.3%
5.7%

Промышленность

DFSI
27.9%
FEDM
17.8%

Финансовые услуги

DFSI
27.7%
FEDM
27.1%

Потребительский циклический сектор

DFSI
14.2%
FEDM
5.7%

Потребительский защитный сектор

DFSI
8.1%
FEDM
7.1%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
FEDM
5.9%

Здравоохранение

DFSI
3.7%
FEDM
10.0%

Недвижимость

DFSI
3.4%
FEDM
1.8%

Технологии

DFSI
3.0%
FEDM
10.9%

Коммуникационные услуги

DFSI
1.8%
FEDM
4.6%

Коммунальные услуги

DFSI
1.7%
FEDM
3.5%

Энергетика

DFSI
1.3%
FEDM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMIDFSI с EASG
Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPSFEDM с BKIE

Доходность на риск

DFSI vs. FEDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c FEDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIFEDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.04

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.57

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.41

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

5.07

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSI vs. FEDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDM равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и FEDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIFEDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.47

+0.91

Просадки

Сравнение просадок DFSI и FEDM

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки FEDM в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и FEDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIFEDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-29.37%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.92%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-14.24%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.16%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-6.99%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.30%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и FEDM

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеют волатильность 4.56% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIFEDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.71%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

12.47%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

16.14%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

16.46%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

16.46%

-1.22%

Сравнение комиссий DFSI и FEDM

DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FEDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и FEDM

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FEDM в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.13%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%

Часто задаваемые вопросы

DFSI and FEDM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDM has higher volatility (4.71%) compared to DFSI (4.56%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs FEDM's -29.37%.

On 3-year performance, DFSI leads with 17.29% vs 14.54% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFSI has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSI has performed better with a 17.29% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for DFSI.

FEDM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.13% for DFSI.

They also come from different issuers: Dimensional and FlexShares. Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.12% for FEDM.

DFSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и FEDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор