PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с DFIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 16.80%/yr vs 19.43%/yr for DFIC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.23%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 10.29%.

DFSI

1 день
-0.92%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.54%
6 месяцев
8.46%
1 год
19.10%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		5.54%33.62%4.98%17.86%11.99%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%17.32%11.38%

Correlation

The correlation between DFSI and DFIC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between DFSI and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и DFIC

Секторы
DFSI
DFIC

Промышленность

27.9%
20.2%

Финансовые услуги

27.7%
20.6%

Потребительский циклический сектор

14.2%
9.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
6.1%

Сырьевые материалы

7.4%
11.0%

Здравоохранение

3.7%
7.0%

Недвижимость

3.4%
1.8%

Технологии

3.0%
7.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
4.3%

Коммунальные услуги

1.7%
3.7%

Энергетика

1.3%
8.1%

Промышленность

DFSI
27.9%
DFIC
20.2%

Финансовые услуги

DFSI
27.7%
DFIC
20.6%

Потребительский циклический сектор

DFSI
14.2%
DFIC
9.5%

Потребительский защитный сектор

DFSI
8.1%
DFIC
6.1%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
DFIC
11.0%

Здравоохранение

DFSI
3.7%
DFIC
7.0%

Недвижимость

DFSI
3.4%
DFIC
1.8%

Технологии

DFSI
3.0%
DFIC
7.8%

Коммуникационные услуги

DFSI
1.8%
DFIC
4.3%

Коммунальные услуги

DFSI
1.7%
DFIC
3.7%

Энергетика

DFSI
1.3%
DFIC
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMIDFSI с EASG
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Доходность на риск

DFSI vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIDFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.98

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.76

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.49

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

9.90

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSI vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа DFIC равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.98

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.81

+0.55

Просадки

Сравнение просадок DFSI и DFIC

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-24.40%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.00%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-13.14%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-1.32%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-4.55%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.76%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и DFIC

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.34%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

11.50%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

13.85%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

16.21%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

16.21%

-0.97%

Сравнение комиссий DFSI и DFIC

DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и DFIC

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности DFIC в 2.27%

ПозицияTTM2025202420232022
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.14%2.23%2.39%2.10%0.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFSI and DFIC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSI has higher volatility (4.63%) compared to DFIC (4.34%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs DFIC's -24.40%.

On 3-year performance, DFIC leads with 19.43% vs 16.80% for DFSI. On fees, DFIC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DFIC has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIC has performed better with a 19.43% return vs 16.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for DFSI.

DFIC has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.14% for DFSI.

Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.23% for DFIC.

DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор