PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с ESGD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFSI is actively managed, while ESGD is passively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 16.74%/yr vs 16.09%/yr for ESGD. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 8.26%.

DFSI

1 день
-2.97%
1 месяц
-1.56%
С начала года
4.33%
6 месяцев
3.89%
1 год
17.86%
3 года*
16.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGD

1 день
-2.14%
1 месяц
0.17%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.92%
1 год
20.95%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и ESGD

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		4.33%33.62%4.98%17.86%10.47%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.26%29.63%3.95%18.53%10.31%

Correlation

The correlation between DFSI and ESGD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between DFSI and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и ESGD

Секторы
DFSI
ESGD

Финансовые услуги

24.2%
26.6%

Промышленность

21.7%
18.4%

Технологии

10.5%
13.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.6%

Здравоохранение

9.0%
9.5%

Сырьевые материалы

7.4%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.2%

Коммунальные услуги

3.1%
3.6%

Энергетика

1.9%
3.4%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Финансовые услуги

DFSI
24.2%
ESGD
26.6%

Промышленность

DFSI
21.7%
ESGD
18.4%

Технологии

DFSI
10.5%
ESGD
13.2%

Потребительский циклический сектор

DFSI
9.8%
ESGD
6.6%

Здравоохранение

DFSI
9.0%
ESGD
9.5%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
ESGD
5.6%

Потребительский защитный сектор

DFSI
5.2%
ESGD
6.8%

Коммуникационные услуги

DFSI
5.2%
ESGD
4.2%

Коммунальные услуги

DFSI
3.1%
ESGD
3.6%

Энергетика

DFSI
1.9%
ESGD
3.4%

Недвижимость

DFSI
1.9%
ESGD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с VOODFSI с EASGDFSI с VYMI
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO

Доходность на риск

DFSI vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSIESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.33

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.93

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.80

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

6.72

-1.27

DFSI vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSI и ESGD

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-33.70%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.68%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-13.86%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-2.14%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-6.16%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.12%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и ESGD

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеют волатильность 5.34% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.48%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

13.45%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

15.86%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

16.72%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

17.00%

-1.63%

Сравнение комиссий DFSI и ESGD

DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и ESGD

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности ESGD в 3.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.17%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.38%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFSI and ESGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGD has higher volatility (5.48%) compared to DFSI (5.34%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs ESGD's -33.70%.

On 3-year performance, DFSI leads with 16.74% vs 16.09% for ESGD. On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DFSI has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSI has performed better with a 16.74% return vs 16.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for DFSI.

ESGD has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.17% for DFSI.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.20% for ESGD.

ESGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор