Сравнение DFSI с ESGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD).
DFSI и ESGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSI и ESGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSI и ESGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | -0.80% | 33.62% | 4.98% | 17.86% | 11.99% |
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.56% | 29.63% | 3.95% | 18.53% | 11.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSI показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 0.56%.
DFSI
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESGD
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSI и ESGD
DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSI vs. ESGD — Ранг доходности на риск
DFSI
ESGD
Сравнение DFSI c ESGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSI | ESGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.75 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.75 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 6.75 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSI | ESGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.53 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между DFSI и ESGD составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSI и ESGD
Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности ESGD в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 2.28% | 2.23% | 2.39% | 2.10% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.58% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок DFSI и ESGD
Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и ESGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSI | ESGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -33.70% | +20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -11.68% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -8.42% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -6.25% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.03% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSI и ESGD
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеют волатильность 8.32% и 7.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSI | ESGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 7.99% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 11.29% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 17.75% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 16.45% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 16.94% | -1.90% |