PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFSI с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с AVDE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 18.41%/yr vs 20.62%/yr for AVDE. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 14.56%.

DFSI

1 день
0.64%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
6.01%
С начала года
11.04%
1 год
22.27%
3 года*
18.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.71%

AVDE

1 день
0.40%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
6.75%
С начала года
14.56%
1 год
28.27%
3 года*
20.62%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
Всё время*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVDE

Avantis International Equity ETF
$89.42M$85.51M$96.03M

DFSI

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
$2.33M$2.21M$2.67M

Сравнение доходности по годам DFSI и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		11.04%33.62%4.98%17.86%10.47%
AVDE
Avantis International Equity ETF		14.56%38.05%4.88%17.18%9.79%

Correlation

The correlation between DFSI and AVDE is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.96

The correlation between DFSI and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и AVDE

Секторы
DFSI
AVDE

Финансовые услуги

24.9%
24.9%

Промышленность

21.5%
20.2%

Технологии

11.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.4%

Здравоохранение

9.0%
5.9%

Сырьевые материалы

6.7%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.8%

Коммунальные услуги

3.0%
4.0%

Недвижимость

1.9%
1.4%

Энергетика

1.9%
6.9%

Финансовые услуги

DFSI
24.9%
AVDE
24.9%

Промышленность

DFSI
21.5%
AVDE
20.2%

Технологии

DFSI
11.3%
AVDE
8.7%

Потребительский циклический сектор

DFSI
9.7%
AVDE
9.4%

Здравоохранение

DFSI
9.0%
AVDE
5.9%

Сырьевые материалы

DFSI
6.7%
AVDE
10.3%

Потребительский защитный сектор

DFSI
5.3%
AVDE
4.5%

Коммуникационные услуги

DFSI
4.9%
AVDE
3.8%

Коммунальные услуги

DFSI
3.0%
AVDE
4.0%

Недвижимость

DFSI
1.9%
AVDE
1.4%

Энергетика

DFSI
1.9%
AVDE
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с DFICDFSI с ESGDDFSI с VEADFSI с VOODFSI с EASGDFSI с VYMI
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с AVDVAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

DFSI vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFSI c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSIAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.86

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.60

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.47

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

9.68

-2.87

DFSI vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSI и AVDE

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-36.99%

+24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.48%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-13.46%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-6.05%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.93%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и AVDE

Текущая волатильность для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) составляет 3.90%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что DFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.18%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

13.22%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

15.23%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

16.39%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

18.84%

-3.61%

Сравнение комиссий DFSI и AVDE

DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и AVDE

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности AVDE в 2.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.37%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.13%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFSI and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDE has higher volatility (4.18%) compared to DFSI (3.90%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs AVDE's -36.99%.

On 3-year performance, AVDE leads with 20.62% vs 18.41% for DFSI. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DFSI has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDE has performed better with a 20.62% return vs 18.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for DFSI.

AVDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.13% for DFSI.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.23% for AVDE.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор