PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с AVDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFSI is actively managed, while AVDE is passively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 16.80%/yr vs 20.15%/yr for AVDE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 10.55%.

DFSI

1 день
-0.92%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.54%
6 месяцев
8.46%
1 год
19.10%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.07%
С начала года
10.55%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.80%
3 года*
20.15%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		5.54%33.62%4.98%17.86%11.99%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.55%38.05%4.88%17.18%11.29%

Correlation

The correlation between DFSI and AVDE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.96

The correlation between DFSI and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и AVDE

Секторы
DFSI
AVDE

Промышленность

27.9%
20.3%

Финансовые услуги

27.7%
23.8%

Потребительский циклический сектор

14.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.6%

Сырьевые материалы

7.4%
11.2%

Здравоохранение

3.7%
5.8%

Недвижимость

3.4%
1.7%

Технологии

3.0%
7.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.8%

Коммунальные услуги

1.7%
4.4%

Энергетика

1.3%
8.0%

Промышленность

DFSI
27.9%
AVDE
20.3%

Финансовые услуги

DFSI
27.7%
AVDE
23.8%

Потребительский циклический сектор

DFSI
14.2%
AVDE
9.3%

Потребительский защитный сектор

DFSI
8.1%
AVDE
4.6%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
AVDE
11.2%

Здравоохранение

DFSI
3.7%
AVDE
5.8%

Недвижимость

DFSI
3.4%
AVDE
1.7%

Технологии

DFSI
3.0%
AVDE
7.1%

Коммуникационные услуги

DFSI
1.8%
AVDE
3.8%

Коммунальные услуги

DFSI
1.7%
AVDE
4.4%

Энергетика

DFSI
1.3%
AVDE
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMIDFSI с EASG
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

DFSI vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.93

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.70

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.43

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

9.60

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSI vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.93

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.65

+0.71

Просадки

Сравнение просадок DFSI и AVDE

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-36.99%

+24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.48%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-13.46%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-1.38%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-6.17%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.90%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и AVDE

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 4.63% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.70%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

12.11%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

14.48%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

16.29%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

18.90%

-3.66%

Сравнение комиссий DFSI и AVDE

DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и AVDE

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности AVDE в 2.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.52%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.14%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFSI and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDE has higher volatility (4.70%) compared to DFSI (4.63%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs AVDE's -36.99%.

On 3-year performance, AVDE leads with 20.15% vs 16.80% for DFSI. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDE has performed better with a 20.15% return vs 16.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for DFSI.

AVDE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.14% for DFSI.

They also come from different issuers: Dimensional and American Century. Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.23% for AVDE.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор