Сравнение DFSI с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
DFSI и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSI или VEA.
Корреляция
Корреляция между DFSI и VEA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSI и VEA
Основные характеристики
DFSI:
0.85
VEA:
0.61
DFSI:
1.26
VEA:
0.98
DFSI:
1.17
VEA:
1.13
DFSI:
1.12
VEA:
0.78
DFSI:
3.32
VEA:
2.37
DFSI:
4.24%
VEA:
4.45%
DFSI:
16.64%
VEA:
17.23%
DFSI:
-12.82%
VEA:
-60.69%
DFSI:
-0.33%
VEA:
-0.57%
Доходность по периодам
С начала года, DFSI показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 10.61%.
DFSI
11.63%
4.50%
8.96%
15.90%
N/A
N/A
VEA
10.61%
3.22%
7.16%
12.26%
11.94%
5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSI и VEA
DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSI и VEA
DFSI
VEA
Сравнение DFSI c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSI и VEA
Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VEA в 2.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 2.28% | 2.39% | 2.10% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.96% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок DFSI и VEA
Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSI и VEA
Текущая волатильность для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) составляет 10.79%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что DFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.