PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с IPOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFSI is actively managed, while IPOS is passively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 16.80%/yr vs 15.28%/yr for IPOS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 40.15%.

DFSI

1 день
-0.92%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.54%
6 месяцев
8.46%
1 год
19.10%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
0.43%
1 месяц
10.58%
С начала года
40.15%
6 месяцев
44.26%
1 год
65.50%
3 года*
15.28%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и IPOS

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		5.54%33.62%4.98%17.86%11.99%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		40.15%39.93%-12.34%-16.49%23.70%

Correlation

The correlation between DFSI and IPOS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.63

The correlation between DFSI and IPOS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и IPOS

Секторы
DFSI
IPOS

Промышленность

27.9%
15.0%

Финансовые услуги

27.7%
9.6%

Потребительский циклический сектор

14.2%
7.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.7%

Сырьевые материалы

7.4%
5.3%

Здравоохранение

3.7%
16.2%

Недвижимость

3.4%

-

Технологии

3.0%
42.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
0.3%

Коммунальные услуги

1.7%
3.1%

Энергетика

1.3%
4.9%

Промышленность

DFSI
27.9%
IPOS
15.0%

Финансовые услуги

DFSI
27.7%
IPOS
9.6%

Потребительский циклический сектор

DFSI
14.2%
IPOS
7.1%

Потребительский защитный сектор

DFSI
8.1%
IPOS
4.7%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
IPOS
5.3%

Здравоохранение

DFSI
3.7%
IPOS
16.2%

Недвижимость

DFSI
3.4%
IPOS

-

Технологии

DFSI
3.0%
IPOS
42.0%

Коммуникационные услуги

DFSI
1.8%
IPOS
0.3%

Коммунальные услуги

DFSI
1.7%
IPOS
3.1%

Энергетика

DFSI
1.3%
IPOS
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

DFSI vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.24

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.76

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.83

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

11.58

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSI vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.24

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.09

+1.27

Просадки

Сравнение просадок DFSI и IPOS

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-73.09%

+60.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-17.17%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-34.08%

+21.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-40.44%

+37.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-31.99%

+29.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

5.67%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и IPOS

Текущая волатильность для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) составляет 4.63%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что DFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

12.05%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

26.45%

-13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

29.41%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

27.19%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

24.13%

-8.89%

Сравнение комиссий DFSI и IPOS

DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и IPOS

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности IPOS в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.14%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.68%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

DFSI and IPOS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.05%) compared to DFSI (4.63%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs IPOS's -73.09%.

On 3-year performance, DFSI leads with 16.80% vs 15.28% for IPOS. On fees, DFSI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DFSI has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSI has performed better with a 16.80% return vs 15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

DFSI has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.68% for IPOS.

They also come from different issuers: Dimensional and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор